ATTACCO USA ALL’EUROPA – Cadoinpiedi

Fonte: ATTACCO USA ALL’EUROPA – Cadoinpiedi.

di Stefania Limiti – 17 Luglio 2011
La soffiata di Tarpley: in una riunione del 2008 è stata decisa la crisi europea, per evitare che il biglietto verde crollasse. Gli sciacalli hanno puntato tutto sui Credit Default Swaps

Abbiamo di nuovo scelto Webster G. Tarpley per approfondire uno dei più temi urgenti di questi giorni, l’attacco speculativo all’euro e i suoi effetti su alcuni paesi, tra cui l’Italia. Tarpley, infatti, oltre ad essere un profondo conoscitore del sistema finanziario internazionale è, soprattutto, un osservatore di assoluta indipendenza e paladino delle battaglie contro tutte le oligarchie, come è possibile constatare dalle sue opere (tra le quali segnaliamo, per l’attinenza al tema, il recentissimo Obama dietro la maschera: golpismo mondiale sotto un fantoccio di Wall Street). Le sue sono caratteristiche essenziali, dunque, se si vuole scoprire dove siano le verità nascoste: per questo la prima domanda è diretta al cuore del problema:

1. Esiste un’intelligence che ha pensato e attuato il piano speculativo nei confronti dei paesi europei? – Sì, questo era già chiaro dal febbraio 2010, quando il Wall Street Journal pubblicò un servizio su una cena cospiratoria (8 febbraio) tenuta nella sede di una piccola banca d’affari specializzata, la Monness Crespi and Hardt, alla quale parteciparono persone di grande influenza. In quell’occasione si cercavano strategie per evitare un’ondata di vendite di dollari da parte delle banche centrali ed il conseguente crollo del dollaro. L’unica maniera per rafforzare il biglietto verde passava attraverso un attacco all’euro le cui compravendite ammontavano circa a mille miliardi (one trillion) al ogni giorno: impossibile pensare ad un attacco frontale contro una moneta così forte. Quindi, gli sciacalli degli hedge funds di New York – fra cui anche certi protagonisti della distruzione di Lehman Brothers – hanno cercato i fianchi più deboli del sistema europeo e li hanno individuati nei mercati dei titoli di stato (government bonds) dei piccoli paesi del meridione europeo e comunque della periferia – Grecia e Portogallo – dove era possibile contare sulla complicità di politici dell’Internazionale Socialista al servizio della CIA e di Soros. Il mercato dei titoli di stato della Grecia è relativamente ristretto e poco liquido rispetto al Bund tedesco o al Gilt britannico (i loro bonds): una condizione ideale per una serie di vendite al ribasso, accompagnate da articoli negativi ispirati da veline di Wall Street e della City e magari a qualche valutazione pessimista delle agenzie di rating (notoriamente corrottissime come abbiamo visto nel 2007-8). Un mix che può determinare tracolli dei prezzi e un vero e proprio panico. Per aumentare il potere distruttivo di questi attacchi speculativi, si usa una forma di derivati che si chiamano Credit Default Swaps (Cds) – detti talvolta derivati di assicurazione. Con pochi soldi si può scatenare un effetto notevole al ribasso.

2. Può spiegarci meglio cosa sono questi famigerati Cds?

– Sono quelli che hanno distrutto la più grande ditta assicuratrice del mondo, l’AIG, nel settembre 2008. L’ufficio di Londra di AIG aveva emesso Cds per 3 mila miliardi di dollaro ($3 trillion), più del prodotto nazionale lordo della Francia. C’è stato un tentativo qui negli Usa di proibire o almeno limitare i CDS ma alcuni esponenti Democratici al servizio di Wall Street, Dodd e Frank , hanno bloccato il provvedimento l’anno scorso con l’aiuto dei Repubblicani reazionari….

3. Sì, ricordiamo questo passaggio, può spiegarci in termine chiari di cosa di trattò?

– Durante l’iter parlamentare dell’abbozzo di legge per la riforma del sistema finanziario, il senatore Christopher Dodd del Connecticut e il deputato Barney Frank del Massachusetts, i presidenti delle commissioni competenti, entrambi Democratici e entrambi pagati da Wall Street, fingendo di volere la riforma radicale, hanno silurato quasi ogni tentativo di proibire o limitare i derivatives. Lo hanno fatto coll’aiuto dei Repubblicani, apertamente ostili ad ogni riforma. Il risultato e’ che il cancro dei derivatives continua a crescere.

4. Chiarissimo, tornando ai CDS…

Un CDS è una scommessa (side bet) fatta da un terzo rispetto alla bancarotta o meno di un altro titolo, spesso fatta a distanza – nel caso in cui colui che fa la scommessa non e’ il proprietario del titolo di cui si tratta (naked CDS). E’ come scommettere su un cavallo che appartiene ad un altro. I CDS sono intrinsecamente illegali: se fossero polizze di assicurazione, bisognerebbe incriminare i venditori perché non hanno fatto le formalità legali per registrarsi come società assicuratrici, ne’ hanno le riserve di capitale – chiunque può vendere CDS anche se non ha risorse ne’ fondi speciali per esiti imprevisti. Se i CDS fossero giochi di azzardo, allora bisognerebbe incriminare i venditori come operatori di una bisca fuorilegge. Si potrebbe quindi colpire i CDS senza nuove leggi, solo con quelle già esistenti. Nella primavera scorsa, il ministro tedesco delle finanze Schauble ha introdotto una serie di misure contro i CDS allo scoperto (naked credit default swaps): si tratta di misure che hanno avuto un effetto positivo per la stabilità dell’euro e delle obbligazioni dell’eurolandia.

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